Сравнение XPP с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
XPP и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XPP и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -23.83% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и BITO
И XPP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
XPP vs. BITO — Ранг доходности на риск
XPP
BITO
Сравнение XPP c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.52 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | -0.50 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.42 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.89 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.52 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.08 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XPP и BITO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и BITO
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и BITO
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -77.86% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -50.05% | +17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -46.75% | -31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -36.57% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 23.73% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и BITO
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 12.84% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 36.71% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 45.32% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 55.77% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 55.77% | -0.80% |