PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPP и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPP и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-16.13%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-23.83%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


XPP

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-7.96%
3 года*
1.80%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.13%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий XPP и BITO

И XPP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

XPP vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPPBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

-0.52

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

-0.50

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.42

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

-0.89

+0.22

XPP vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPPBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.08

-0.02

Корреляция

Корреляция между XPP и BITO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и BITO

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPP и BITO

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


XPPBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-77.86%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-50.05%

+17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.80%

-46.75%

-31.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.52%

-36.57%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

23.73%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и BITO

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPPBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

12.84%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

36.71%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

45.32%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.66%

55.77%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

55.77%

-0.80%