Сравнение XPP с BIL
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.09%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XPP charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности XPP и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -6.09% против 2.20% соответственно.
XPP
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -28.87%
- 6 месяцев
- -29.70%
- 1 год
- -21.92%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -22.11%
- 10 лет*
- -6.09%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам XPP и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -28.87% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between XPP and BIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | -0.01 |
The correlation between XPP and BIL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. BIL — Ранг доходности на риск
XPP
BIL
Сравнение XPP c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 87.16 | -86.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 352.24 | -352.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2,793.11 | -2,794.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и BIL
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -0.78% | -89.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.13% | -0.01% | -40.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -0.01% | -52.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | -0.09% | -85.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -0.21% | -89.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.17% | 0.00% | -81.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -0.26% | -47.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 0.00% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и BIL
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 0.07% | +12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 0.14% | +29.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 0.20% | +39.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 0.26% | +62.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.79% | 0.26% | +54.53% |
Сравнение комиссий XPP и BIL
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и BIL
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 3.05% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and BIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (12.54%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, BIL leads with 2.20% vs -6.09% for XPP. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.20% return vs -6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.05% for XPP.
XPP is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор