PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XPP и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -6.09% против 2.20% соответственно.


XPP

1 день
-3.49%
1 месяц
-13.68%
С начала года
-28.87%
6 месяцев
-29.70%
1 год
-21.92%
3 года*
3.54%
5 лет*
-22.11%
10 лет*
-6.09%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-28.87%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between XPP and BIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

-0.01

The correlation between XPP and BIL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

XPP vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 33
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XPPBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-173.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

87.16

-86.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

352.24

-352.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

2,793.11

-2,794.34

XPP vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и BIL

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XPPBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-0.78%

-89.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.13%

-0.01%

-40.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-0.01%

-52.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-0.09%

-85.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-0.21%

-89.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.17%

0.00%

-81.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.90%

-0.26%

-47.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

0.00%

+17.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и BIL

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XPPBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

0.07%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.54%

0.14%

+29.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

0.20%

+39.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.84%

0.26%

+62.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.79%

0.26%

+54.53%

Сравнение комиссий XPP и BIL

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и BIL

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BIL в 3.85%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
3.05%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XPP and BIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (12.54%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs BIL's -0.78%.

On 10-year performance, BIL leads with 2.20% vs -6.09% for XPP. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.20% return vs -6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.05% for XPP.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор