Сравнение XPO с BX
XPO (XPO Logistics, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, XPO returned 37.55%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 37.55% против 22.59% соответственно.
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам XPO и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between XPO and BX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between XPO and BX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$27.17B
BX:
$96.22B
XPO:
$2.92
BX:
$3.90
XPO:
78.24
BX:
31.45
XPO:
2.94
BX:
11.56
XPO:
3.28
BX:
6.41
XPO:
14.68
BX:
11.50
XPO:
$8.30B
BX:
$14.99B
XPO:
$772.00M
BX:
$13.12B
XPO:
$1.20B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. BX — Ранг доходности на риск
XPO
BX
Сравнение XPO c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.22 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | -0.40 | +13.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и BX
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -88.09% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -44.76% | +29.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -46.50% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -49.29% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -49.29% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -35.07% | +35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -26.39% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 24.20% | -17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и BX
Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 11.60%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 12.67% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 28.51% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 34.98% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 39.41% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.82% | 35.79% | +12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и BX
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и BX
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and BX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to XPO (11.60%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs BX's -88.09%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор