PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPND с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

XPND и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности XPND и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPND и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		-8.31%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%22.93%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.

XPND

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-9.25%
1 год
16.58%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с FNGSXPND с GFOFXPND с MTUMXPND с XT
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий XPND и PSI

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

XPND
First Trust Expanded Technology ETF
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

XPND vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.39

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.87

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

5.63

-4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

20.32

-17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.39

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между XPND и PSI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и PSI

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок XPND и PSI

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

XPNDPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-62.96%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-18.67%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-7.31%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-16.05%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

5.17%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и PSI

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 7.15%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPNDPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

15.33%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

29.78%

-15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

43.67%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

37.34%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

34.67%

-10.59%