Сравнение XPND с PDBC
XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, XPND returned 27.99%/yr vs 14.06%/yr for PDBC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XPND charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности XPND и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.
XPND
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 34.72%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам XPND и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 15.49% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -29.66% | 15.05% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 34.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between XPND and PDBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between XPND and PDBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPND vs. PDBC — Ранг доходности на риск
XPND
PDBC
Сравнение XPND c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 6.22 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 13.04 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.40 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.23 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XPND и PDBC
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPND | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -49.52% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -7.19% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -13.95% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -5.61% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -23.20% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 3.42% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и PDBC
Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 4.74%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPND | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.27% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 15.82% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 18.64% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 19.12% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 17.78% | +6.09% |
Сравнение комиссий XPND и PDBC
XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и PDBC
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PDBC в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.85% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.09% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPND and PDBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.27%) compared to XPND (4.74%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs PDBC's -49.52%.
On 3-year performance, XPND leads with 27.99% vs 14.06% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, XPND has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XPND has performed better with a 27.99% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.
PDBC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.09% for XPND.
XPND is categorized as Technology Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPND и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор