PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPND с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XPND и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.


XPND

1 день
-0.71%
1 месяц
10.83%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.74%
3 года*
27.99%
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и PDBC


2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF
15.49%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%9.01%

Correlation

The correlation between XPND and PDBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.11

The correlation between XPND and PDBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Expanded Technology ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

XPND vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPND
Ранг доходности на риск XPND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3535
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPNDPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

6.22

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

13.04

-7.82

XPND vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPNDPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.40

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.23

+0.45

Просадки

Сравнение просадок XPND и PDBC

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XPNDPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-49.52%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-7.19%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-13.95%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-5.61%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-23.20%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.42%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и PDBC

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 4.74%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XPNDPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.27%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

15.82%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

18.64%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

19.12%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

17.78%

+6.09%

Сравнение комиссий XPND и PDBC

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и PDBC

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PDBC в 2.85%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF
0.09%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XPND and PDBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.27%) compared to XPND (4.74%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs PDBC's -49.52%.

On 3-year performance, XPND leads with 27.99% vs 14.06% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, XPND has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XPND has performed better with a 27.99% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.

PDBC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.09% for XPND.

XPND is categorized as Technology Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор