Сравнение XPND с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
XPND и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XPND и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPND и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | -8.31% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -29.66% | 15.05% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
XPND
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPND и PDBC
XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
XPND vs. PDBC — Ранг доходности на риск
XPND
PDBC
Сравнение XPND c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.62 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.19 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.74 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.73 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.62 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между XPND и PDBC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и PDBC
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок XPND и PDBC
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPND | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -49.52% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -11.07% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -2.29% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -23.53% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 4.50% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и PDBC
Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 7.15%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPND | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 8.36% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 13.95% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 18.73% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 18.92% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 17.69% | +6.39% |