Сравнение XPND с IGLD
XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, XPND returned 27.99%/yr vs 23.03%/yr for IGLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XPND charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности XPND и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 2.52%.
XPND
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPND и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 15.49% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -29.66% | 15.05% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 2.52% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | -1.92% |
Correlation
The correlation between XPND and IGLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between XPND and IGLD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPND vs. IGLD — Ранг доходности на риск
XPND
IGLD
Сравнение XPND c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.44 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 3.88 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.09 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.95 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XPND и IGLD
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPND | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -18.59% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -17.56% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -17.56% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -14.46% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -5.25% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 6.49% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 4.74%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPND | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.17% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 21.01% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 23.24% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 15.17% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 15.00% | +8.87% |
Сравнение комиссий XPND и IGLD
XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и IGLD
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IGLD в 17.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.77% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.09% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
XPND and IGLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (5.17%) compared to XPND (4.74%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs IGLD's -18.59%.
On 3-year performance, XPND leads with 27.99% vs 23.03% for IGLD. On fees, XPND is cheaper at 0.65% per year. On volatility, XPND has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XPND has performed better with a 27.99% return vs 23.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPND is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 0.09% for XPND.
XPND is categorized as Technology Equities, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.85% for IGLD.
XPND currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPND и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор