Сравнение XPND с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
XPND и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XPND и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPND и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | -8.31% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -29.66% | 15.05% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | -1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
XPND
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPND и IGLD
XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
XPND vs. IGLD — Ранг доходности на риск
XPND
IGLD
Сравнение XPND c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.69 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.17 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.27 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 9.64 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.69 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.06 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между XPND и IGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и IGLD
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок XPND и IGLD
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPND | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -18.59% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -17.56% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -10.51% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -5.01% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 4.13% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 7.15%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPND | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 10.62% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 21.23% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 23.76% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 14.90% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 14.86% | +9.22% |