PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. XPND is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 3 years, XPND returned 27.99%/yr vs 26.57%/yr for GRID. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPND charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности XPND и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%.

XPND

1 день
-0.71%
1 месяц
10.83%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.74%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и GRID

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		15.49%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%12.25%

Correlation

The correlation between XPND and GRID is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.78

The correlation between XPND and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPND и GRID

Секторы
XPND
GRID

Технологии

76.5%
11.0%

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Финансовые услуги

5.9%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

65.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Технологии

XPND
76.5%
GRID
11.0%

Коммуникационные услуги

XPND
15.7%
GRID

-

Финансовые услуги

XPND
5.9%
GRID

-

Сырьевые материалы

XPND

-

GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

XPND

-

GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

XPND

-

GRID

-

Энергетика

XPND

-

GRID

-

Здравоохранение

XPND

-

GRID

-

Промышленность

XPND

-

GRID
65.2%

Недвижимость

XPND

-

GRID

-

Коммунальные услуги

XPND

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с IETCXPND с MTUM
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

XPND vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.62

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.45

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.34

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

16.40

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XPND и GRID

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-40.56%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-11.73%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-20.77%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.40%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-8.43%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.09%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и GRID

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 4.74%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.75%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

16.08%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

19.38%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

21.00%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

22.80%

+1.07%

Сравнение комиссий XPND и GRID

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и GRID

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.09%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPND and GRID have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to XPND (4.74%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs GRID's -40.56%.

On 3-year performance, XPND leads with 27.99% vs 26.57% for GRID. On fees, XPND is cheaper at 0.65% per year. On volatility, XPND has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XPND has performed better with a 27.99% return vs 26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPND is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.09% for XPND.

XPND is categorized as Technology Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор