Сравнение XPND с GDMA
XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, XPND returned 14.69%/yr vs 8.41%/yr for GDMA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XPND charges 0.65%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности XPND и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.93%.
XPND
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPND и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 11.27% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -29.66% | 15.05% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 11.93% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | -1.79% |
Correlation
The correlation between XPND and GDMA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, XPND and GDMA have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPND vs. GDMA — Ранг доходности на риск
XPND
GDMA
Сравнение XPND c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPND | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.95 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 10.42 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPND и GDMA
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPND | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -16.66% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -7.53% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -7.53% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -12.74% | -25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.01% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -3.78% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.85% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и GDMA
First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPND | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 8.90% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 13.01% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 15.32% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 10.26% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 11.35% | +12.73% |
Сравнение комиссий XPND и GDMA
XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и GDMA
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GDMA в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.49% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPND and GDMA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPND has higher volatility (9.93%) compared to GDMA (8.90%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs GDMA's -16.66%.
On 5-year performance, XPND leads with 14.69% vs 8.41% for GDMA. On fees, XPND is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XPND has performed better with a 14.69% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPND is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GDMA has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.11% for XPND.
XPND is categorized as Technology Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Gadsden. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.77% for GDMA.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPND и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор