Сравнение XPND с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
XPND и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XPND и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPND и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | -8.31% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -29.66% | 15.05% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | -1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.19%.
XPND
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPND и GDMA
XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
XPND vs. GDMA — Ранг доходности на риск
XPND
GDMA
Сравнение XPND c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.45 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.21 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.65 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 13.55 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.45 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XPND и GDMA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и GDMA
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XPND и GDMA
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPND | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -16.66% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -6.44% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -6.40% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -3.78% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 2.21% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и GDMA
First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPND | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 2.68% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 9.89% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 12.13% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 9.43% | +14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 10.82% | +13.26% |