PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с GDMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 3 years, XPND returned 27.99%/yr vs 16.47%/yr for GDMA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XPND charges 0.65%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности XPND и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 10.22%.

XPND

1 день
-0.71%
1 месяц
10.83%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.74%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		15.49%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%-1.43%

Correlation

The correlation between XPND and GDMA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.30

Over the past year, XPND and GDMA have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XPND и GDMA

Секторы
XPND
GDMA

Технологии

76.5%
23.4%

Коммуникационные услуги

15.7%
7.0%

Финансовые услуги

5.9%
14.5%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

10.0%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

14.4%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

XPND
76.5%
GDMA
23.4%

Коммуникационные услуги

XPND
15.7%
GDMA
7.0%

Финансовые услуги

XPND
5.9%
GDMA
14.5%

Сырьевые материалы

XPND

-

GDMA
9.0%

Потребительский циклический сектор

XPND

-

GDMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

XPND

-

GDMA
3.5%

Энергетика

XPND

-

GDMA
10.0%

Здравоохранение

XPND

-

GDMA
5.5%

Промышленность

XPND

-

GDMA
14.4%

Недвижимость

XPND

-

GDMA
1.6%

Коммунальные услуги

XPND

-

GDMA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с IETCXPND с MTUM
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT

Доходность на риск

XPND vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.33

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.05

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.07

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

11.28

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.33

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XPND и GDMA

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-16.66%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-7.53%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-7.53%

-15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.92%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-3.78%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

2.72%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и GDMA

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 4.74%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.25%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

10.08%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

13.16%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

9.68%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

10.98%

+12.89%

Сравнение комиссий XPND и GDMA

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и GDMA

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GDMA в 2.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.09%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPND and GDMA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to XPND (4.74%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs GDMA's -16.66%.

On 3-year performance, XPND leads with 27.99% vs 16.47% for GDMA. On fees, XPND is cheaper at 0.65% per year. On volatility, XPND has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XPND has performed better with a 27.99% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPND is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.09% for XPND.

XPND is categorized as Technology Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Gadsden. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор