PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPND с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

XPND и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности XPND и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPND и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		-8.31%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

XPND

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-9.25%
1 год
16.58%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с MTUMXPND с XT
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий XPND и AIRR

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
XPND
First Trust Expanded Technology ETF

Доходность на риск

XPND vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.29

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.99

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

5.06

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

17.74

-14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.29

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между XPND и AIRR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и AIRR

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок XPND и AIRR

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

XPNDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-42.37%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-13.09%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-7.14%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-7.50%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

3.73%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 7.15%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPNDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

11.05%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

19.75%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

28.33%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

25.08%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

26.15%

-2.07%