Сравнение XPH с USFR
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - XPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPH returned 5.45%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XPH charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности XPH и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции XPH превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 5.45% против 2.43% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 55.30%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 5.45%
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам XPH и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 13.09% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between XPH and USFR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.02 |
The correlation between XPH and USFR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPH vs. USFR — Ранг доходности на риск
XPH
USFR
Сравнение XPH c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPH | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -46.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 13.31 | -11.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 201.33 | -196.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 779.76 | -763.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPH и USFR
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -1.36% | -46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -0.02% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -0.06% | -23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -0.18% | -31.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -0.80% | -35.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -0.15% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 0.01% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и USFR
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 0.09% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 0.19% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 0.27% | +21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 0.40% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 0.78% | +21.31% |
Сравнение комиссий XPH и USFR
XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и USFR
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.53% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
XPH and USFR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPH has higher volatility (6.27%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs USFR's -1.36%.
On 10-year performance, XPH leads with 5.45% vs 2.43% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XPH has performed better with a 5.45% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XPH.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.53% for XPH.
XPH is categorized as Health & Biotech Equities, while USFR is Government Bonds. XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPH и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор