PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с UNHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - XPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. XPH is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XPH charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности XPH и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.

XPH

1 день
2.80%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.97%
1 год
41.81%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.57%

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и UNHW

2026 (YTD)2025
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		3.48%3.76%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%

Correlation

The correlation between XPH and UNHW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.08

Сравнение распределения секторов XPH и UNHW

Секторы
XPH
UNHW

Здравоохранение

100.0%
33.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
UNHW
33.4%

Сырьевые материалы

XPH

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

UNHW

-

Энергетика

XPH

-

UNHW

-

Финансовые услуги

XPH

-

UNHW

-

Промышленность

XPH

-

UNHW

-

Недвижимость

XPH

-

UNHW

-

Технологии

XPH

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

XPH

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

XPH vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.81

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XPH и UNHW

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-32.28%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.42%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-12.40%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

50.32%

-28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

50.32%

-29.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

50.32%

-28.21%

Сравнение комиссий XPH и UNHW

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и UNHW

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UNHW в 16.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.64%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and UNHW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.64% for XPH.

XPH is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор