Сравнение XPH с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
XPH и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 6.58% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 3.80% против 8.58% соответственно.
XPH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.80%
SPYD
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и SPYD
XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
XPH vs. SPYD — Ранг доходности на риск
XPH
SPYD
Сравнение XPH c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.50 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.81 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.67 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 2.37 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.50 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.48 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XPH и SPYD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и SPYD
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPYD в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и SPYD
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -46.42% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -8.77% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -22.25% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -46.42% | +10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.11% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -6.24% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.48% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и SPYD
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 3.12% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 8.62% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 15.68% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.23% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 19.80% | +2.42% |