Сравнение XPH с IHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).
XPH и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и IHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 3.94% против 10.42% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и IHI
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.
Доходность на риск
XPH vs. IHI — Ранг доходности на риск
XPH
IHI
Сравнение XPH c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.56 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -0.69 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.60 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -1.88 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.56 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XPH и IHI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и IHI
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности IHI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и IHI
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, примерно равная максимальной просадке IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -49.65% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -18.27% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -33.12% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -33.25% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -18.76% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -8.20% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.79% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и IHI
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.24% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 11.23% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 18.89% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 18.74% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 19.63% | +2.59% |