PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, XPH returned 41.81% vs 0.00% for GERM. XPH charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности XPH и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XPH

1 день
2.80%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.97%
1 год
41.81%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.57%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и GERM

2026 (YTD)20252024
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		3.48%31.60%0.00%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов XPH и GERM

Секторы
XPH
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

XPH

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

GERM

-

Энергетика

XPH

-

GERM

-

Финансовые услуги

XPH

-

GERM
0.4%

Промышленность

XPH

-

GERM

-

Недвижимость

XPH

-

GERM

-

Технологии

XPH

-

GERM

-

Коммунальные услуги

XPH

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

XPH vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок XPH и GERM

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

0.00%

-48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

0.00%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

0.00%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

0.00%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.00%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и GERM

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

0.00%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

0.00%

+16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

0.00%

+21.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

0.00%

+20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

0.00%

+22.11%

Сравнение комиссий XPH и GERM

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и GERM

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.64%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH has higher volatility (7.54%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, XPH leads with 41.81% vs 0.00% for GERM. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPH has performed better with a 41.81% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

XPH has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for GERM.

XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор