PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPF.TO с TPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPF.TO с TPRF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO).

XPF.TO и TPRF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г.. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XPF.TO и TPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPF.TO и TPRF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		-0.98%9.33%14.80%7.19%-19.48%11.51%5.34%8.88%-5.03%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%

Доходность по периодам

С начала года, XPF.TO показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у TPRF.TO с доходностью 0.64%.

XPF.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.43%
1 год
7.27%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.07%

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

TD Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с XPF.TO:
XPF.TO с CPD.TOXPF.TO с VCRXPF.TO с VEQT.TOXPF.TO с VDY.TOXPF.TO с RPF.TOXPF.TO с HPR.TOXPF.TO с ZIU.TO
Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TO

Сравнение комиссий XPF.TO и TPRF.TO

И XPF.TO, и TPRF.TO имеют комиссию равную 0.50%.

XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF

Доходность на риск

XPF.TO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPF.TO
Ранг доходности на риск XPF.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPF.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPF.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPF.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPF.TO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPF.TOTPRF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.36

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.76

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.62

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.17

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

11.61

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPF.TO vs. TPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPF.TO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TPRF.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPF.TO и TPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPF.TOTPRF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.36

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.15

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.46

Корреляция

Корреляция между XPF.TO и TPRF.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPF.TO и TPRF.TO

Дивидендная доходность XPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности TPRF.TO в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		5.24%5.08%5.21%5.74%5.46%4.30%4.95%5.12%4.94%4.59%5.14%5.11%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPF.TO и TPRF.TO

Максимальная просадка XPF.TO за все время составила -43.52%, примерно равная максимальной просадке TPRF.TO в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPF.TO и TPRF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XPF.TOTPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-43.12%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.93%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-20.45%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.94%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.01%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.48%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XPF.TO и TPRF.TO

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что XPF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPF.TOTPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.51%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

3.09%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

7.31%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

9.69%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

15.58%

-1.14%