Сравнение XPEV с TSM
XPEV (XPeng Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, XPEV returned -18.79%/yr vs 32.42%/yr for TSM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 46.00%.
XPEV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -20.86%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- -18.79%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 46.00%
- 6 месяцев
- 54.19%
- 1 год
- 111.37%
- 3 года*
- 63.90%
- 5 лет*
- 32.42%
- 10 лет*
- 36.20%
Сравнение доходности по годам XPEV и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 46.00% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 34.64% |
Correlation
The correlation between XPEV and TSM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
XPEV:
$6.92B
TSM:
$2.29T
XPEV:
-CN¥3.15
TSM:
NT$373.98
XPEV:
0.95
TSM:
17.50
XPEV:
1.65
TSM:
12.26
XPEV:
CN¥73.56B
TSM:
NT$4.13T
XPEV:
CN¥14.61B
TSM:
NT$2.55T
XPEV:
-CN¥3.76B
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. TSM — Ранг доходности на риск
XPEV
TSM
Сравнение XPEV c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 6.17 | -6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 21.87 | -22.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и TSM
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -89.08% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.49% | -18.14% | -30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -36.82% | -34.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -56.47% | -31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.92% | -0.95% | -78.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -42.84% | -25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 5.11% | +22.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и TSM
XPeng Inc. (XPEV) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 13.73% и 13.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 13.31% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.55% | 28.85% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.01% | 36.88% | +18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.66% | 37.50% | +41.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.36% | 34.26% | +49.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и TSM
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.80% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и TSM
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and TSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (13.73%) compared to TSM (13.31%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор