Сравнение XPEV с NIO
XPEV (XPeng Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, XPEV returned -14.00%/yr vs -32.79%/yr for NIO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 12.75%.
XPEV
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- -13.91%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- —
NIO
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 20.04%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- -8.72%
- 5 лет*
- -32.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -13.91% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 101.84% |
NIO NIO Inc. | 12.75% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 145.17% |
Correlation
The correlation between XPEV and NIO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between XPEV and NIO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEV:
$8.34B
NIO:
$14.27B
XPEV:
-$3.15
NIO:
-$3.74
XPEV:
0.17
NIO:
0.14
XPEV:
0.29
NIO:
3.29
XPEV:
$73.56B
NIO:
$100.51B
XPEV:
$14.61B
NIO:
$15.77B
XPEV:
-$3.76B
NIO:
-$7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. NIO — Ранг доходности на риск
XPEV
NIO
Сравнение XPEV c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEV | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.45 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.60 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEV | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.00 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XPEV и NIO
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -95.00% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.78% | -43.73% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -79.69% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -94.10% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.81% | -90.85% | +15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.84% | -67.85% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.79% | 24.25% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и NIO
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 12.54%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 18.85% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 41.10% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.24% | 62.97% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.75% | 71.68% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.47% | 86.72% | -3.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и NIO
Ни XPEV, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и NIO
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and NIO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (18.85%) compared to XPEV (12.54%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор