Сравнение XPEV с TMDX
XPEV (XPeng Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, XPEV returned -18.98%/yr vs 20.83%/yr for TMDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -28.55%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -40.07%.
XPEV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- —
TMDX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- -40.07%
- 6 месяцев
- -42.50%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -40.07% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 11.48% |
Correlation
The correlation between XPEV and TMDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between XPEV and TMDX shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEV:
$6.92B
TMDX:
$2.64B
XPEV:
-CN¥3.15
TMDX:
$4.34
XPEV:
0.95
TMDX:
4.54
XPEV:
1.65
TMDX:
5.34
XPEV:
CN¥73.56B
TMDX:
$635.89M
XPEV:
CN¥14.61B
TMDX:
$375.74M
XPEV:
-CN¥3.76B
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. TMDX — Ранг доходности на риск
XPEV
TMDX
Сравнение XPEV c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.84 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.99 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и TMDX
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -73.69% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.49% | -58.76% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -67.79% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -67.79% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.92% | -58.60% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.89% | -31.89% | -36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.68% | 24.65% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и TMDX
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с TransMedics Group, Inc. (TMDX) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 12.66% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 43.87% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 58.06% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.68% | 72.00% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.39% | 71.72% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и TMDX
Ни XPEV, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и TMDX
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and TMDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (14.02%) compared to TMDX (12.66%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs TMDX's -73.69%.
XPEV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор