PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEV с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPEV с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Over the past 5 years, XPEV returned -14.00%/yr vs 9.38%/yr for SPDW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPEV и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

XPEV

1 день
-2.40%
1 месяц
9.26%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-11.05%
3 года*
27.42%
5 лет*
-14.00%
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPEV и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.		-13.91%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%14.51%

Correlation

The correlation between XPEV and SPDW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2020 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с 9868.HKXPEV с ^HSI
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

XPEV vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEV c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEVSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.07

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.87

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.80

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

10.93

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPEV vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPEVSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.07

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.24

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XPEV и SPDW

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPEVSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-60.02%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.78%

-11.55%

-35.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.65%

-13.53%

-58.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.35%

-30.21%

-58.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.81%

-0.87%

-74.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.84%

-12.91%

-54.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.79%

2.95%

+23.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и SPDW

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPEVSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

5.63%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.38%

13.17%

+23.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.24%

15.60%

+39.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.75%

16.49%

+62.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.47%

17.26%

+66.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и SPDW

XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPEV and SPDW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPEV has higher volatility (12.54%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs SPDW's -60.02%.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPEV и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор