PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEV с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPEV с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Over the past 5 years, XPEV returned -14.65%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPEV и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

XPEV

1 день
-3.72%
1 месяц
6.26%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-17.48%
3 года*
25.77%
5 лет*
-14.65%
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPEV и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
XPEV
XPeng Inc.		-17.11%71.57%-18.99%46.78%-80.25%64.91%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between XPEV and SCHY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с 9868.HKXPEV с FHKCX
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

XPEV vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEV c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEVSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.92

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.62

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.50

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

7.95

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPEV vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPEVSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.92

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.61

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.67

-0.72

Просадки

Сравнение просадок XPEV и SCHY

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPEVSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-24.04%

-67.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.78%

-9.11%

-37.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.65%

-12.16%

-59.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.35%

-24.04%

-64.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.71%

-4.60%

-72.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.85%

-4.97%

-62.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.91%

2.86%

+24.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и SCHY

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPEVSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

3.33%

+9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.64%

9.80%

+25.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.33%

11.88%

+43.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.76%

13.25%

+65.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.46%

13.23%

+70.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и SCHY

XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPEV and SCHY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPEV has higher volatility (13.17%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs SCHY's -24.04%.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPEV и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор