Сравнение XPEV с NVDY
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, XPEV returned 25.77%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
XPEV
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -17.11% | 71.57% | -18.99% | 35.72% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between XPEV and NVDY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. NVDY — Ранг доходности на риск
XPEV
NVDY
Сравнение XPEV c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEV | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.75 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 9.22 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEV | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.76 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.65 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок XPEV и NVDY
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -34.08% | -57.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.78% | -12.81% | -33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -34.08% | -37.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.71% | -5.47% | -71.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.85% | -6.15% | -61.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 5.21% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и NVDY
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 9.43% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.64% | 20.71% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.33% | 27.33% | +28.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.76% | 38.22% | +40.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.46% | 38.22% | +45.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и NVDY
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and NVDY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (13.17%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор