Сравнение XPEV с MSFT
XPEV (XPeng Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, XPEV returned -18.79%/yr vs 10.11%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.97%.
XPEV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -20.86%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- -18.79%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам XPEV и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 0.84% |
Correlation
The correlation between XPEV and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between XPEV and MSFT shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEV:
$6.92B
MSFT:
$2.98T
XPEV:
-CN¥3.15
MSFT:
$16.79
XPEV:
0.95
MSFT:
9.37
XPEV:
1.65
MSFT:
7.18
XPEV:
CN¥73.56B
MSFT:
$318.27B
XPEV:
CN¥14.61B
MSFT:
$217.41B
XPEV:
-CN¥3.76B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XPEV
MSFT
Сравнение XPEV c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.45 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.92 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и MSFT
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -69.38% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.49% | -33.91% | -14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -33.91% | -37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -37.15% | -51.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.92% | -25.79% | -54.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -21.78% | -46.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 16.56% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и MSFT
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 10.74% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.55% | 22.41% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.01% | 25.54% | +29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.66% | 26.68% | +51.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.36% | 27.07% | +56.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и MSFT
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и MSFT
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (13.73%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs MSFT's -69.38%.
XPEV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор