Сравнение XPEV с JPM
XPEV (XPeng Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, XPEV returned -18.98%/yr vs 17.82%/yr for JPM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%.
XPEV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам XPEV и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | 29.43% |
Correlation
The correlation between XPEV and JPM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
XPEV:
$6.92B
JPM:
$896.00B
XPEV:
-CN¥3.15
JPM:
$21.08
XPEV:
0.95
JPM:
3.14
XPEV:
1.65
JPM:
2.60
XPEV:
CN¥73.56B
JPM:
$285.09B
XPEV:
CN¥14.61B
JPM:
$173.52B
XPEV:
-CN¥3.76B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. JPM — Ранг доходности на риск
XPEV
JPM
Сравнение XPEV c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.42 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 3.36 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и JPM
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -76.16% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.49% | -15.47% | -33.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -24.42% | -47.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -38.77% | -49.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.92% | -3.66% | -76.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.89% | -17.62% | -50.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.68% | 6.54% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и JPM
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 6.35% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 16.67% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 21.76% | +33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.68% | 24.46% | +54.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.39% | 27.39% | +56.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и JPM
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и JPM
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and JPM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (14.02%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор