PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEV с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XPEV с CB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XPEV (XPeng Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, XPEV returned -18.98%/yr vs 16.27%/yr for CB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPEV и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%.

XPEV

1 день
0.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-23.70%
1 год
-20.30%
3 года*
12.09%
5 лет*
-18.98%
10 лет*
—

CB

1 день
0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.02%
1 год
15.88%
3 года*
21.39%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPEV и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.		-28.55%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%85.41%
CB
Chubb Limited		5.77%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%24.00%

Correlation

The correlation between XPEV and CB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г.

0.04

The correlation between XPEV and CB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEV:

$6.92B

CB:

$129.48B

EPS

XPEV:

-CN¥3.15

CB:

$28.35

Коэффициент P/S

XPEV:

0.95

CB:

2.72

Коэффициент P/B

XPEV:

1.65

CB:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

XPEV:

CN¥73.56B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEV:

CN¥14.61B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

XPEV:

-CN¥3.76B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с 9868.HKXPEV с FHKCX
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

XPEV vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEV c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPEVCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.87

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.37

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.64

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

3.73

-4.62

XPEV vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPEV и CB

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPEVCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-50.99%

-40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.49%

-9.36%

-39.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.65%

-14.35%

-57.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.35%

-19.26%

-69.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.92%

-3.68%

-76.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.89%

-10.68%

-57.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.68%

4.11%

+23.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и CB

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPEVCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

6.08%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.62%

13.12%

+22.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.48%

17.67%

+37.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.68%

20.33%

+58.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.39%

23.69%

+59.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и CB

XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.20%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEV и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.95B
1.88B
(XPEV) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. XPEV значения в CNY, CB значения в USD

Часто задаваемые вопросы

XPEV and CB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPEV has higher volatility (14.02%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPEV и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор