Сравнение XPAY с TSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).
XPAY и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и TSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.81% | 16.78% | 3.17% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.39% | 17.29% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью -4.39%.
XPAY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и TSPY
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.
Доходность на риск
XPAY vs. TSPY — Ранг доходности на риск
XPAY
TSPY
Сравнение XPAY c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.36 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.12 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и TSPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и TSPY
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности TSPY в 15.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.88% | 21.21% | 3.40% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 15.15% | 13.69% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и TSPY
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и TSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -18.02% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -9.63% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.57% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.69% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.04% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и TSPY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.93% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.49% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.76% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.50% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.50% | +0.72% |