Сравнение TSPY с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
TSPY и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и SPMO
TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
TSPY vs. SPMO — Ранг доходности на риск
TSPY
SPMO
Сравнение TSPY c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.60 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.96 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 6.90 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и SPMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и SPMO
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и SPMO
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -30.95% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.70% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -7.31% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.66% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.60% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и SPMO
Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 7.22% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 12.80% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 22.77% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 19.08% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 20.09% | -3.57% |