Сравнение TSPY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
TSPY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и SPYI
И TSPY, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.
Доходность на риск
TSPY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
TSPY
SPYI
Сравнение TSPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.57 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.54 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 8.06 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и SPYI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и SPYI
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и SPYI
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -16.47% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.02% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -4.50% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -1.86% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.11% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и SPYI
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 5.02% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.10% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.29% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 16.22% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.12% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.12% | +3.40% |