Сравнение TSPY с SPYI
TSPY (TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSPY returned 27.46% vs 22.76% for SPYI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.
TSPY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 9.21% | 17.29% | 6.14% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 16.67% | 5.78% |
Correlation
The correlation between TSPY and SPYI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between TSPY and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
TSPY
SPYI
Сравнение TSPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.96 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 15.43 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и SPYI
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -16.47% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -7.72% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.50% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.80% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.48% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и SPYI
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 1.82% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 7.41% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 9.63% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 12.92% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 12.92% | +3.13% |
Сравнение комиссий TSPY и SPYI
И TSPY, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и SPYI
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 13.68% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TSPY and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSPY has higher volatility (2.52%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, TSPY leads with 27.46% vs 22.76% for SPYI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 27.46% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY and SPYI have the same expense ratio: 0.68% per year.
TSPY has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 11.64% for SPYI.
They also come from different issuers: TappAlpha and Neos.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор