Сравнение TSPY с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
TSPY и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 5.64% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и QDVO
TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
TSPY vs. QDVO — Ранг доходности на риск
TSPY
QDVO
Сравнение TSPY c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.14 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.79 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.13 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 7.94 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.14 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и QDVO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и QDVO
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности QDVO в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и QDVO
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, примерно равная максимальной просадке QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -17.75% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -10.24% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.70% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.51% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.75% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и QDVO
Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.38% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.78% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 18.61% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.01% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.01% | -1.49% |