Сравнение TSPY с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
TSPY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и XDTE
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
TSPY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
TSPY
XDTE
Сравнение TSPY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.12 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 4.60 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.90 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и XDTE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и XDTE
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что меньше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и XDTE
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -19.09% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.87% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -4.87% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.44% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.14% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и XDTE
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.77% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.90% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 15.42% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 14.07% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 14.07% | +2.45% |