Сравнение TSPY с TDAQ
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds from TappAlpha. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.83%/yr for TDAQ.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и TDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у TDAQ с доходностью 14.95%.
TSPY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.96%
TDAQ
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.43M | $8.30M | $6.98M | |
| $6.81M | $5.16M | $5.49M |
Сравнение доходности по годам TSPY и TDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 10.76% | 7.29% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 14.95% | 9.61% |
Correlation
The correlation between TSPY and TDAQ is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. TDAQ — Ранг доходности на риск
TSPY
TDAQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSPY c TDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | TDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и TDAQ
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки TDAQ в -11.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и TDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -11.72% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -4.77% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.79% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и TDAQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 19.66% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 19.66% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 19.66% | -3.70% |
Сравнение комиссий TSPY и TDAQ
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TDAQ в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и TDAQ
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что сопоставимо с доходностью TDAQ в 13.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 13.75% | 4.32% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.87% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and TDAQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.
TSPY has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 13.75% for TDAQ.
Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.83% for TDAQ.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и TDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор