PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

XPAY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и TSMY

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий XPAY и TSMY

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

XPAY vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.59

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.10

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

5.34

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

18.33

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.59

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.16

-0.53

Корреляция

Корреляция между XPAY и TSMY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и TSMY

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и TSMY

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-31.15%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-15.50%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-9.44%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-5.82%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.52%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и TSMY

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.30%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

12.27%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

23.03%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

31.08%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

33.38%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

33.38%

-16.13%