PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с QDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

TSMY и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и QDTE

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%6.97%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -3.92%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Сравнение комиссий TSMY и QDTE

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

TSMY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.09

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.46

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.56

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

5.99

+12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа QDTE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.09

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.80

+0.37

Корреляция

Корреляция между TSMY и QDTE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и QDTE

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности QDTE в 51.17%

TTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и QDTE

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-22.86%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-14.08%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-6.92%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.30%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.68%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и QDTE

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

5.86%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

12.11%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

19.37%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

18.71%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

18.71%

+14.67%