PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с SPYT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 21.68% vs 18.21% for SPYT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью 7.09%.

XPAY

1 день
0.17%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.84%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.17%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.13%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и SPYT

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.06%16.78%1.60%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		7.09%12.41%0.93%

Correlation

The correlation between XPAY and SPYT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between XPAY and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPAY и SPYT

Секторы
XPAY
SPYT

Технологии

39.0%
38.4%

Финансовые услуги

11.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XPAY
39.0%
SPYT
38.4%

Финансовые услуги

XPAY
11.1%
SPYT
11.0%

Коммуникационные услуги

XPAY
10.6%
SPYT
10.8%

Потребительский циклический сектор

XPAY
9.9%
SPYT
10.0%

Здравоохранение

XPAY
8.3%
SPYT
8.4%

Промышленность

XPAY
7.8%
SPYT
7.9%

Потребительский защитный сектор

XPAY
4.5%
SPYT
4.6%

Энергетика

XPAY
3.1%
SPYT
3.2%

Коммунальные услуги

XPAY
2.1%
SPYT
2.1%

Недвижимость

XPAY
1.8%
SPYT
1.8%

Сырьевые материалы

XPAY
1.7%
SPYT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY

Доходность на риск

XPAY vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.60

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.21

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.29

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

10.05

+0.23

XPAY vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и SPYT

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-18.25%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.00%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.04%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.00%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.82%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и SPYT

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеют волатильность 4.70% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.49%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.20%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.43%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.88%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

14.88%

+1.92%

Сравнение комиссий XPAY и SPYT

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и SPYT

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что сопоставимо с доходностью SPYT в 21.23%

ПозицияTTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		21.23%21.40%17.37%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.15%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XPAY and SPYT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XPAY has higher volatility (4.70%) compared to SPYT (4.49%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, XPAY leads with 21.68% vs 18.21% for SPYT. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 21.68% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 21.15% for XPAY.

They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.87% for SPYT.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор