Сравнение XPAY с SPYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).
XPAY и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и SPYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью -3.10%.
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и SPYT
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.
Доходность на риск
XPAY vs. SPYT — Ранг доходности на риск
XPAY
SPYT
Сравнение XPAY c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 6.14 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и SPYT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и SPYT
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности SPYT в 22.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и SPYT
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SPYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -18.25% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.56% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.77% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -2.11% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.40% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и SPYT
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеют волатильность 5.30% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.33% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 8.84% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.40% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 15.12% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 15.12% | +2.13% |