PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

XPAY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и SPIN

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий XPAY и SPIN

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

XPAY vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

5.55

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.66

-0.02

Корреляция

Корреляция между XPAY и SPIN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и SPIN

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и SPIN

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-16.85%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.88%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-6.56%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.34%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и SPIN

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеют волатильность 5.30% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.08%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.08%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

16.36%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.89%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

14.89%

+2.36%