PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с SPIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 19.75% for SPIN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.

XPAY

1 день
0.42%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.30%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и SPIN

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		11.30%16.78%3.17%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%2.79%

Correlation

The correlation between XPAY and SPIN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between XPAY and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

XPAY vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.89

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.60

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.02

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

8.43

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.89

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.96

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XPAY и SPIN

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-16.85%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-9.81%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.14%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.28%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.35%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и SPIN

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.81%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.03%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

10.49%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

14.31%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

14.31%

+2.37%

Сравнение комиссий XPAY и SPIN

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и SPIN

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности SPIN в 5.63%

ПозицияTTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.28%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XPAY and SPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XPAY has higher volatility (2.70%) compared to SPIN (1.81%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs 19.75% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.

XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 5.63% for SPIN.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.25% for SPIN.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор