PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с QQA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 21.68% vs 26.02% for QQA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.72%.

XPAY

1 день
0.17%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.84%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и QQA

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.06%16.78%1.60%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.72%17.24%2.76%

Correlation

The correlation between XPAY and QQA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between XPAY and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPAY и QQA

Секторы
XPAY
QQA

Технологии

39.0%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

XPAY
39.0%
QQA
58.7%

Финансовые услуги

XPAY
11.1%
QQA
0.2%

Коммуникационные услуги

XPAY
10.6%
QQA
14.3%

Потребительский циклический сектор

XPAY
9.9%
QQA
11.4%

Здравоохранение

XPAY
8.3%
QQA
3.7%

Промышленность

XPAY
7.8%
QQA
2.6%

Потребительский защитный сектор

XPAY
4.5%
QQA
6.4%

Энергетика

XPAY
3.1%
QQA
0.5%

Коммунальные услуги

XPAY
2.1%
QQA
1.2%

Недвижимость

XPAY
1.8%
QQA
0.1%

Сырьевые материалы

XPAY
1.7%
QQA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

XPAY vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.87

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.54

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.99

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

12.72

-2.44

XPAY vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и QQA

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-19.73%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.76%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.68%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.53%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и QQA

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 4.70%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.70%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

11.35%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

13.97%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.59%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.59%

-1.79%

Сравнение комиссий XPAY и QQA

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и QQA

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что больше доходности QQA в 9.75%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.75%9.78%4.29%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.15%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XPAY and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQA has higher volatility (6.70%) compared to XPAY (4.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs 21.68% for XPAY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.

XPAY has the higher dividend yield at 21.15%, compared with 9.75% for QQA.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор