PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

XPAY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и QQA

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%5.35%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий XPAY и QQA

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

XPAY vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.74

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.90

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

9.03

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между XPAY и QQA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и QQA

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и QQA

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-19.73%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.55%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-4.93%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.62%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.43%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и QQA

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.30%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.85%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

10.72%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

19.02%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

18.84%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.84%

-1.59%