PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 12.34% for OMAH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

XPAY

1 день
0.42%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.30%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и OMAH

2026 (YTD)2025
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		11.30%17.54%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between XPAY and OMAH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.60

The correlation between XPAY and OMAH shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

XPAY vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.54

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.17

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.12

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

10.16

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.54

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.74

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XPAY и OMAH

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-11.83%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-3.00%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.12%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.26%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.22%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и OMAH

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.99%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

5.50%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

8.06%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

13.20%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

13.20%

+3.48%

Сравнение комиссий XPAY и OMAH

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и OMAH

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM20252024
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.28%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and OMAH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPAY has higher volatility (2.70%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs 12.34% for OMAH. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 15.36% for OMAH.

They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.95% for OMAH.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор