PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с FDND

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 21.68% vs -4.28% for FDND. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for FDND.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -6.57%.

XPAY

1 день
0.17%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.84%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
-1.30%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-7.37%
1 год
-4.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и FDND

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.06%16.78%1.60%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-6.57%9.69%9.33%

Correlation

The correlation between XPAY and FDND is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between XPAY and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Доходность на риск

XPAY vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.23

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
-0.18

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.21

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

-0.49

+10.78

XPAY vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FDND равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и FDND

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-24.12%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-20.49%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-12.64%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.75%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

8.69%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и FDND

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 4.70%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.22%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

15.04%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

18.90%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

21.47%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

21.47%

-4.67%

Сравнение комиссий XPAY и FDND

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и FDND

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что больше доходности FDND в 9.47%

ПозицияTTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.47%8.11%5.51%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.15%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and FDND have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (7.22%) compared to XPAY (4.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, XPAY leads with 21.68% vs -4.28% for FDND. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 21.68% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.

XPAY has the higher dividend yield at 21.15%, compared with 9.47% for FDND.

XPAY is categorized as Derivative Income, while FDND is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.75% for FDND.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор