Сравнение XPAY с EGGS
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 24.65% for EGGS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for EGGS.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и EGGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у EGGS с доходностью 16.66%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и EGGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | -1.40% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.66% | 14.41% | -1.96% |
Correlation
The correlation between XPAY and EGGS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between XPAY and EGGS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. EGGS — Ранг доходности на риск
XPAY
EGGS
Сравнение XPAY c EGGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | EGGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.36 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 3.11 | +10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.06 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и EGGS
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке EGGS в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и EGGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -18.52% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -18.17% | +8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.76% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -5.84% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 7.96% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и EGGS
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 2.70%, в то время как у NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 8.78% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 19.13% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 23.26% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 24.35% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 24.35% | -7.67% |
Сравнение комиссий XPAY и EGGS
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EGGS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и EGGS
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности EGGS в 15.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 15.56% | 14.52% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and EGGS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGS has higher volatility (8.78%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs EGGS's -18.52%.
On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs 24.65% for EGGS. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for EGGS.
XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 15.56% for EGGS.
They also come from different issuers: Roundhill and NestYield. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.89% for EGGS.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и EGGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор