PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

XPAY и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и CHAT

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий XPAY и CHAT

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

XPAY vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.55

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.16

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

5.51

-3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

15.32

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.55

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.33

-0.69

Корреляция

Корреляция между XPAY и CHAT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и CHAT

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и CHAT

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-31.34%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-16.28%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-3.05%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-5.61%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.86%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.30%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

13.18%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

23.54%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

34.44%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

29.33%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

29.33%

-12.08%