Сравнение XOUT с TSYY

С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -14.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSYY в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XOUT и TSYY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 311.77%.

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и TSYY.

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 6.74%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.