PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с TSYY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. XOUT is passively managed, while TSYY is actively managed. Over the past year, XOUT returned -2.26% vs -12.95% for TSYY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -18.05%.

XOUT

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

TSYY

1 день
-1.17%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-12.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и TSYY

2026 (YTD)20252024
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-10.63%18.18%-4.33%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-18.05%-15.96%-3.30%

Correlation

The correlation between XOUT and TSYY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

XOUT vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.42

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.37

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.95

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.46

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-0.83

+0.59

XOUT vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и TSYY

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-41.52%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-28.39%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-37.80%

+24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-26.26%

+17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

15.70%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и TSYY

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

6.17%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

19.63%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

31.23%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

37.13%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

37.13%

-13.92%

Сравнение комиссий XOUT и TSYY

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и TSYY

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 267.34%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		267.34%256.64%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and TSYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (8.40%) compared to TSYY (6.17%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, XOUT leads with -2.26% vs -12.95% for TSYY. On fees, XOUT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOUT has performed better with a -2.26% return vs -12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOUT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.

TSYY has the higher dividend yield at 267.34%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 1.15% for TSYY.

XOUT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор