PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с TSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. XOUT is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, XOUT returned 8.51% vs -62.89% for TSDD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. XOUT charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -4.27%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и TSDD

2026 (YTD)202520242023
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%18.18%23.11%16.51%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-4.27%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between XOUT and TSDD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.44

The correlation between XOUT and TSDD shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOUT и TSDD

Секторы
XOUT
TSDD

Технологии

35.1%

-

Здравоохранение

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%
200.1%

Коммуникационные услуги

12.4%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XOUT
35.1%
TSDD

-

Здравоохранение

XOUT
17.3%
TSDD

-

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
TSDD
200.1%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
TSDD

-

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
TSDD

-

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
TSDD

-

Промышленность

XOUT
3.3%
TSDD

-

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
TSDD

-

Недвижимость

XOUT
0.4%
TSDD

-

Энергетика

XOUT
0.2%
TSDD

-

Коммунальные услуги

XOUT

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

XOUT vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.68

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.87

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.83

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.05

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.68

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.66

+1.33

Просадки

Сравнение просадок XOUT и TSDD

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-99.03%

+67.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-76.12%

+52.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-98.90%

+92.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-71.21%

+62.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

59.88%

-50.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 7.48%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

24.19%

-16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

54.90%

-38.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

92.57%

-73.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

114.46%

-92.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

114.46%

-91.23%

Сравнение комиссий XOUT и TSDD

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и TSDD

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.80%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and TSDD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.19%) compared to XOUT (7.48%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, XOUT leads with 8.51% vs -62.89% for TSDD. On fees, XOUT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XOUT has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOUT has performed better with a 8.51% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOUT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 1.50% for TSDD.

XOUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор