PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOUT с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с TSDD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. XOUT is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, XOUT returned 7.58% vs -48.32% for TSDD. Their -0.44 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 37.90%.

XOUT

1 день
-0.39%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
14.13%
С начала года
1.48%
1 год
7.58%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
Всё время*
15.89%

TSDD

1 день
3.70%
1 месяц
55.85%
6 месяцев
16.63%
С начала года
37.90%
1 год
-48.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-69.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TSDD

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
$120.07M$146.70M$192.02M

XOUT

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
$64.20K$68.00K$98.76K

Сравнение доходности по годам XOUT и TSDD

2026 (YTD)202520242023
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		1.48%18.18%23.11%16.08%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		37.90%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between XOUT and TSDD is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.44

Сравнение распределения секторов XOUT и TSDD

Секторы
XOUT
TSDD

Технологии

35.1%

-

Здравоохранение

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%
200.0%

Коммуникационные услуги

12.4%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XOUT
35.1%
TSDD

-

Здравоохранение

XOUT
17.3%
TSDD

-

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
TSDD
200.0%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
TSDD

-

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
TSDD

-

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
TSDD

-

Промышленность

XOUT
3.3%
TSDD

-

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
TSDD

-

Недвижимость

XOUT
0.4%
TSDD

-

Энергетика

XOUT
0.2%
TSDD

-

Коммунальные услуги

XOUT

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с MGKXOUT с VTIXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

XOUT vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOUT c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.52

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.36

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.74

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-0.94

+1.70

XOUT vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и TSDD

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-99.03%

+67.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-65.76%

+42.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-98.42%

+96.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-72.71%

+64.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

54.69%

-44.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 5.64%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 32.13%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

32.13%

-26.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

67.61%

-51.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

92.68%

-72.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

115.07%

-93.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

115.07%

-91.91%

Сравнение комиссий XOUT и TSDD

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и TSDD

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.11%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and TSDD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (32.13%) compared to XOUT (5.64%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, XOUT leads with 7.58% vs -48.32% for TSDD. On fees, XOUT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XOUT has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOUT has performed better with a 7.58% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOUT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.95% for TSDD.

XOUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор