PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с TDVG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XOUT is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 8.45%/yr vs 10.13%/yr for TDVG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.26%.

XOUT

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.21%
1 месяц
1.43%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-10.63%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%15.65%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.26%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between XOUT and TDVG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between XOUT and TDVG has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOUT и TDVG

Секторы
XOUT
TDVG

Технологии

35.1%
26.2%

Здравоохранение

17.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

12.4%
1.0%

Финансовые услуги

9.6%
19.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.9%

Промышленность

3.3%
13.6%

Сырьевые материалы

0.6%
2.8%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Энергетика

0.2%
5.3%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

XOUT
35.1%
TDVG
26.2%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
TDVG
12.4%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
TDVG
7.2%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
TDVG
1.0%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
TDVG
19.3%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
TDVG
6.9%

Промышленность

XOUT
3.3%
TDVG
13.6%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
TDVG
2.8%

Недвижимость

XOUT
0.4%
TDVG
1.6%

Энергетика

XOUT
0.2%
TDVG
5.3%

Коммунальные услуги

XOUT

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

XOUT vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 88
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.75

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.51

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.35

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

9.64

-9.87

XOUT vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и TDVG

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-19.20%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-7.24%

-15.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-14.02%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-19.20%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-0.61%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.72%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

1.76%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и TDVG

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

2.70%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

7.60%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

9.76%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

13.92%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

13.90%

+9.31%

Сравнение комиссий XOUT и TDVG

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и TDVG

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and TDVG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (8.40%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.13% vs 8.45% for XOUT. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.13% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for XOUT.

They also come from different issuers: GraniteShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор