PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOUT с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

XOUT и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XOUT и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOUT и SGRT

2026 (YTD)2025
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-17.49%8.21%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

XOUT

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий XOUT и SGRT

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

XOUT vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.09

-1.52

Корреляция

Корреляция между XOUT и SGRT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и SGRT

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOUT и SGRT

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

XOUTSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-17.87%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-7.09%

-12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.52%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOUTSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

32.60%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

32.60%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

32.60%

-9.44%