PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOUT tracks the XOUT U.S. Large Cap Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 8.45%/yr vs 11.61%/yr for RPG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.

XOUT

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и RPG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-10.63%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%8.36%

Correlation

The correlation between XOUT and RPG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.83

Over the past year, the correlation between XOUT and RPG has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOUT и RPG

Секторы
XOUT
RPG

Технологии

35.1%
46.9%

Здравоохранение

17.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
14.7%

Коммуникационные услуги

12.4%
5.4%

Финансовые услуги

9.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.1%

Промышленность

3.3%
14.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.2%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Энергетика

0.2%
1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

XOUT
35.1%
RPG
46.9%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
RPG
6.4%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
RPG
14.7%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
RPG
5.4%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
RPG
5.3%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
RPG
1.1%

Промышленность

XOUT
3.3%
RPG
14.0%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
RPG
1.2%

Недвижимость

XOUT
0.4%
RPG
1.0%

Энергетика

XOUT
0.2%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

XOUT

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

XOUT vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 88
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.66

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.26

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.30

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

12.38

-12.61

XOUT vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и RPG

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-53.27%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-11.08%

-12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-24.75%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-35.59%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-4.43%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.83%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

2.95%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и RPG

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 8.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

11.10%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

18.98%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

22.06%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

23.86%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

22.89%

+0.32%

Сравнение комиссий XOUT и RPG

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и RPG

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and RPG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to XOUT (8.40%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 11.61% vs 8.45% for XOUT. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOUT has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 11.61% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор