PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOUT tracks the XOUT U.S. Large Cap Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 10.93%/yr vs 11.08%/yr for QUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 6.67%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и QUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%8.91%

Correlation

The correlation between XOUT and QUS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between XOUT and QUS has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOUT и QUS

Секторы
XOUT
QUS

Технологии

35.1%
26.3%

Здравоохранение

17.3%
13.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

12.4%
10.2%

Финансовые услуги

9.6%
14.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.2%

Промышленность

3.3%
8.6%

Сырьевые материалы

0.6%
2.3%

Недвижимость

0.4%
1.4%

Энергетика

0.2%
4.6%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

XOUT
35.1%
QUS
26.3%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
QUS
13.4%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
QUS
5.8%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
QUS
10.2%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
QUS
14.6%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
QUS
9.2%

Промышленность

XOUT
3.3%
QUS
8.6%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
QUS
2.3%

Недвижимость

XOUT
0.4%
QUS
1.4%

Энергетика

XOUT
0.2%
QUS
4.6%

Коммунальные услуги

XOUT

-

QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

XOUT vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.95

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.81

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.59

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

11.54

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.95

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XOUT и QUS

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-33.78%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-6.85%

-16.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-13.94%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-22.30%

-8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.50%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.70%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

1.53%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и QUS

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

1.78%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

6.66%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

9.09%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

14.33%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

16.42%

+6.81%

Сравнение комиссий XOUT и QUS

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и QUS

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and QUS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (7.48%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, QUS leads with 11.08% vs 10.93% for XOUT. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 11.08% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор