Сравнение XOUT с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
XOUT и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XOUT и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOUT и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -18.03% | 18.18% | 23.11% | 16.51% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
XOUT
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -18.03%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и NVD
XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
XOUT vs. NVD — Ранг доходности на риск
XOUT
NVD
Сравнение XOUT c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOUT | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.91 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -1.60 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.90 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.02 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOUT | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.91 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.85 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между XOUT и NVD составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и NVD
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и NVD
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOUT | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -98.85% | +67.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -84.54% | +61.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -98.60% | +78.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -80.51% | +72.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 74.07% | -66.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 6.74%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOUT | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 21.21% | -14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 52.07% | -37.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 82.53% | -58.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 93.56% | -72.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 93.56% | -70.39% |