PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOUT tracks the XOUT U.S. Large Cap Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 10.93%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%6.40%

Correlation

The correlation between XOUT and MFUS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between XOUT and MFUS has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOUT и MFUS

Секторы
XOUT
MFUS

Технологии

35.1%
21.8%

Здравоохранение

17.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.4%
5.3%

Финансовые услуги

9.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
10.3%

Промышленность

3.3%
12.6%

Сырьевые материалы

0.6%
2.8%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Энергетика

0.2%
7.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

XOUT
35.1%
MFUS
21.8%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
MFUS
13.5%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
MFUS
10.6%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
MFUS
5.3%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
MFUS
10.3%

Промышленность

XOUT
3.3%
MFUS
12.6%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
MFUS
2.8%

Недвижимость

XOUT
0.4%
MFUS
1.8%

Энергетика

XOUT
0.2%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

XOUT

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

XOUT vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.63

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.77

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.41

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

18.13

-17.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.63

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XOUT и MFUS

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-35.21%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-6.39%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-15.39%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-18.22%

-13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

0.00%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.00%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

1.55%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и MFUS

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

3.19%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

8.22%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

10.72%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

15.03%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

17.35%

+5.88%

Сравнение комиссий XOUT и MFUS

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и MFUS

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and MFUS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (7.48%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 10.93% for XOUT. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: GraniteShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор