PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOUT с IQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

XOUT и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XOUT и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOUT и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-18.03%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%37.71%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

XOUT

1 день
2.94%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-18.03%
6 месяцев
-16.05%
1 год
5.30%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий XOUT и IQM

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

XOUT vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.72

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.33

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

4.00

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

12.47

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.72

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между XOUT и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и IQM

Ни XOUT, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOUT и IQM

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

XOUTIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-44.91%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-14.71%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-44.91%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-6.86%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-12.55%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

4.72%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и IQM

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 6.74%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOUTIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

12.71%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

23.53%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

33.40%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

28.67%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

30.73%

-7.56%