Сравнение XOUT с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и iShares Global 100 ETF (IOO).
XOUT и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOUT и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -18.03% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
XOUT
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -18.03%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и IOO
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
XOUT vs. IOO — Ранг доходности на риск
XOUT
IOO
Сравнение XOUT c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOUT | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.44 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.13 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.26 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 10.66 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOUT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.44 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XOUT и IOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и IOO
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и IOO
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOUT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -55.85% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -12.40% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -23.52% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -5.98% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -11.34% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 2.63% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и IOO
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOUT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.23% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 10.71% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 19.24% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 16.97% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 17.74% | +5.43% |