PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOUT tracks the XOUT U.S. Large Cap Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 10.93%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%12.23%

Correlation

The correlation between XOUT and HLAL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.87

Over the past year, the correlation between XOUT and HLAL has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOUT и HLAL

Секторы
XOUT
HLAL

Технологии

35.1%
50.4%

Здравоохранение

17.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

12.4%
16.7%

Финансовые услуги

9.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.9%

Промышленность

3.3%
4.6%

Сырьевые материалы

0.6%
2.5%

Недвижимость

0.4%
0.8%

Энергетика

0.2%
4.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

XOUT
35.1%
HLAL
50.4%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
HLAL
10.5%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
HLAL
5.6%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
HLAL
0.0%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
HLAL
2.9%

Промышленность

XOUT
3.3%
HLAL
4.6%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
HLAL
2.5%

Недвижимость

XOUT
0.4%
HLAL
0.8%

Энергетика

XOUT
0.2%
HLAL
4.5%

Коммунальные услуги

XOUT

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

XOUT vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.33

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.62

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.59

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.30

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

19.85

-18.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.33

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.89

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XOUT и HLAL

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-33.57%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-10.20%

-13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-21.67%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-23.18%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.07%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-5.00%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.20%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и HLAL

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

3.70%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

9.95%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

13.17%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

17.60%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

20.21%

+3.02%

Сравнение комиссий XOUT и HLAL

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и HLAL

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and HLAL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (7.48%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 10.93% for XOUT. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Wahed. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор